雖然日前歐洲兩大央行表示歐洲金融體系的整體風險水平已有所減弱，而美國銀行業(yè)盈利也有明顯提高，但房地產(chǎn)市場給銀行帶來的風險顯然尚未完全釋放。日前穆迪將美國發(fā)行的1430億美元的巨額住宅抵押貸款支持證券列入降級觀察名單。與此同時，商業(yè)房地產(chǎn)市場給銀行帶來的虧損仍在增加。增強銀行風險抵御能力成為各國迫在眉睫的目標。

　　美住宅抵押貸款證券面臨降級

　　日前，穆迪投資者服務(wù)公司修正了對美國發(fā)行于2005年至2008年的優(yōu)質(zhì)巨額住宅抵押貸款支持證券的虧損預(yù)期。

　　平均而言，穆迪目前預(yù)計2005年證券的累積虧損占原始余額的3.8%，2006年證券占8%，2007年證券占10.9%，2008年證券占12.3%。

　　鑒于此，穆迪將4474份原始余額達2340億美元，目前未清余額為1430億美元的巨額住宅抵押貸款支持證券列入降級觀察名單。

　　與此同時，目前美國銀行倒閉潮仍在延續(xù)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，迄今為止，美國破產(chǎn)銀行總數(shù)已經(jīng)上升至140家。而僅在12月18日當天，美國聯(lián)邦存款保險公司就宣布關(guān)閉旗下的7家銀行。

　　對此，穆迪日前表示，美國銀行業(yè)仍將面臨不良貸款問題，美國銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量惡化趨勢尚未到達頂峰，許多被授予評級的銀行未來多個季度將出現(xiàn)虧損。預(yù)計美國銀行業(yè)2010年將需要大幅增加貸款損失準備金，從而導(dǎo)致許多銀行的盈利能力長期疲弱并對銀行資本水平產(chǎn)生下行壓力。

　　歐元區(qū)銀行受累商業(yè)房地產(chǎn)

　　歐洲央行近期發(fā)表了半年度的《金融穩(wěn)定報告》，將歐元區(qū)銀行因危機遭受的損失和證券減值預(yù)期上調(diào)650億歐元，至5530億美元。央行指出，雖然金融危機給歐洲銀行業(yè)造成的損失比預(yù)期高，但目前歐洲金融體系的整體風險水平已經(jīng)有所減弱。

　　歐洲央行副行長帕帕季莫斯指出，新資料顯示銀行在商業(yè)房地產(chǎn)領(lǐng)域的損失要大于先前的預(yù)期，而中東歐地區(qū)銀行損失也比預(yù)期要高。因此，商業(yè)銀行必須提高其保持資產(chǎn)長期平衡的能力，同時他相信銀行要從金融危機的打擊中完全恢復(fù)還需要很長時間，由于預(yù)計經(jīng)濟復(fù)蘇的步伐將十分緩慢，銀行業(yè)也很容易受到多種風險的影響。

　　歐洲央行繼而指出，金融體系的整體風險水平已經(jīng)有所降低，這主要受益于各國政府和央行采取的大規(guī)模措施以及銀行采取了加強資產(chǎn)負債表的相關(guān)措施。

　　增強銀行風險抵御能力迫在眉睫

　　巴塞爾銀行監(jiān)管委員會日前發(fā)布《增強銀行業(yè)抗風險能力(征求意見稿)》和《流動性風險計量、標準與監(jiān)測的國際協(xié)議(征求意見稿)》兩份文件，向社會公開征求意見。文件對如何加強銀行資本和流動性管理、增強銀行抵御風險的能力提出了修訂意見。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會近期發(fā)表聲明稱，各國應(yīng)該制定相關(guān)政策限制抗風險能力較弱的銀行，并為其雇員分紅以及為薪酬水平制定上限。

　　英國央行日前也表示，過去半年英國銀行的盈利增加，對未來虧損的擔心減弱以及信貸能力增強，從而減少了對央行提供的短期資金支持的依賴。但英國銀行需要在目前資金寬松的良好經(jīng)濟情況下做好充分的準備，改善其資產(chǎn)負債表，并增強銀行未來抵抗風險的能力。而未來潛在的風險包括國家主權(quán)債務(wù)危機，緩慢的經(jīng)濟復(fù)蘇步伐以及資產(chǎn)價格的下降等。