銀監會主席劉明康強調六方面防范銀行業危機

　　中新網10月9日電 據銀監會網站消息，應巴塞爾委員會主席、荷蘭中央銀行行長諾特·韋林克博士邀請，中國銀監會主席劉明康出席了2010年9月22至23日在新加坡舉行的第16屆國際銀行監督官大會，并受邀就當前國際金融監管改革議題發表了主題演講。劉明康從降低關聯性、防范道德風險、防范跨境風險、模型、數據和“監管長牙齒”等六個方面需要關注的問題闡述了對防范銀行業危機的看法。

　　以下為劉明康講話主要內容：

　　    一、降低關聯性。

　　    這場全球危機表明，關聯性是危機負面效應放大的主要渠道，過高的關聯性會導致單家金融機構的風險事件通過溢出效應跨市場、跨地域傳遞，使得金融體系更容易陷入普遍的、系統性危機。而如今，全球金融體系越來越呈現出網絡狀，跨業、跨境金融交易規模大幅度增加，商業銀行對資本市場的依賴性明顯增強，銀行體系與資本市場之間的藩籬逐步被打破。在這種情況下，應首先打破所謂的“全能銀行”模式，而且，對關聯度高的系統性金融機構提高資本標準、增加自救和“生前遺囑”等要求遠不如通過強化事前結構化監管安排來降低金融體系關聯性來得有效。中國銀監會要求商業銀行在銀行業務與非銀行業務之間建立防火墻，這種風險隔離機制是有效且必要的，金融機構和監管者都必須注重建立防火墻機制。

　　二、防范道德風險。

　　    這場危機爆發之前，許多國家的監管當局迫于利益相關者的壓力，對自身的監管體制進行改革。政府強調在全球化進程中競爭國際金融中心的地位，竭盡所能地從金融創新中獲利。金融機構在股本回報最大化的驅動下不擇手段，有毒產品的層里嵌入過高的杠桿導致激勵約束機制扭曲，不計風險和成本誘發的短期行為導致了過度的風險承擔。甚至沒有工作、沒有首付能力的人也都能輕而易舉地獲得住房抵押貸款。今天，這種道德風險仍然無處不在，一方面是由于銀行交易人員受到追逐利益的驅使，另一方面是銀行從業人員的記憶力很短暫，不能很好地記住并吸取以往的教訓。因此，監管者必須進一步凝聚改革共識，采取堅決有力的措施來解決道德風險問題。

　　三、防范跨境風險。

　　    這場危機具有全球性和系統性，但監管者一直沒有能力很好地處理大型的、業務復雜的跨境金融機構。在雷曼兄弟倒閉兩年以后的今天，美國出臺的《多德—弗蘭克法案》標志著在跨境危機處置方面取得了重大進展。但長期以來，由于母國和東道國之間職責劃分不清、各國銀行破產處置的法律、程序存在重大差異，以及信息交流不充分、不及時，全球金融體系仍然存在重大跨境風險隱患。目前，跨境監管合作大多取決于母國和東道國主動合作、交流的意愿，仍缺乏具有法律約束力的制度安排�？缇潮O管和危機處置中存在的突出問題——危機時期的信息共享、特殊處置安排等問題仍懸而未決。為此，主張通過締結國際性的條約來建立全面的跨境危機處置框架。該國際性條約應針對信息共享、公平對待不同轄區利益相關者及保護存款人利益等問題制定規則，從而保持各國法規一致性，增加信息標準共享與互動。對一些分支機構眾多的國際金融機構，建立事先的跨境破產清算規則非常必要；在這方面，監管聯席會議機制應積極發揮作用。

　　四、模型。

　　    雖然模型在某種程度上有利于信息加工、邏輯思考和觀點的形成，但必須承認，大多數銀行從業人員對模型的了解和掌握是很少的。模型的作用是有限的，工具永遠都不能取代監管者專業的邏輯判斷。看上去很復雜的模型通常把現實情況簡單化了，而且依據建立在以往經驗基礎上的模型來預測未來的風險是缺乏說服力的。銀行業從業人員已經在危機中吸取了這方面的教訓。

　　五、數據。

　　    本次危機暴露出的重要問題之一是缺乏系統重要性金融機構、產品和市場的及時、準確信息和數據。即使有信息，監管當局往往無法充分獲取這些信息。數據缺失的真正原因在于金融機構和監管當局雙方的公司治理、內部控制、信息技術和人力資源等方面。金融監管改革措施的逐步實施對金融機構的數據和信息系統提出了更高要求，金融機構應前瞻性地規劃系統，配置合格的IT和風險管理人才，并開發利用新的風險管理工具等。監管當局則須與國內外相關監管部門建立信息共享安排，及時收集宏觀經濟、經濟結構調整及跨市場宏觀信息和數據，加強對系統性風險的研究，并在必要時調整相關的監管措施和要求。

　　六、“監管長牙齒”。

　　    提高監管力度和有效性，全靠長牙齒。9月份召開的巴塞爾委員會高層決策委員會會議已經明確了下階段各國監管當局的主要任務和時間表。但制定出合理的監管標準和規則僅是銀行監管的起點，更重要的是如何在各國框架下有效地執行、實施這些規則。為降低危機重演的可能性，為降低系統重要性銀行倒閉帶來的負面影響，為降低公共部門成本，監管必須長牙齒。因此，至少要做到以下八點：監管當局必須具有獨立性，拒絕輕易放松標準；監管做法應具有主動性和互動性，須對銀行的產品進行監管和控制；監管當局對銀行的風險評估應具有前瞻性；不應允許“太復雜而難以監管”的銀行存在；監管當局的干預措施應及時、盡早且足夠頻繁；監管當局須能夠介入銀行最高層的決策；監管機構須有能力從銀行獲得及時、準確的數據；銀行和監管當局都必須明白模型的使用范圍，并應能夠各自獨立地開展壓力測試。